002927央行干预掉期市场推涨人民币兑美元,中间价创四年新低

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为缓解人民币贬值预002927期,同时在市场上筹集美元,午后疑似大行罕见进入掉期市场打压002927长端掉期,央行组合拳002927下,估计接下来购汇需求可能有所下降。央行会选择在掉期市场上干预,一方面央行现在手上缺美元,在掉期上做空,可以收美元。当然更重要的是通过打压长端掉期,来缓解人民币贬值预期,此前掉期市场体现的人民币贬值预期一直很强。中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作。境内一年期美元掉期升水报1,200点,离岸人民币一年期掉期亦继续大幅下行,最新报1,950/2,030。掉期市场深度和活跃度和即期市场相比还很小,如果拿即期市场的量放到掉期市场干预,可以很快拉平掉期曲线。


  汇通网8月27日讯人民币兑美元即期周四(8月27日)续收涨,与中间价价差已不足50个点,中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示,为缓解人民币贬值预期,同时在市场上筹集美元,午后疑似大行罕见进入掉期市场打压长端掉期,央行组合拳下,估计接下来购汇需求可能有所下降。

  分析人士指出,央行会选择在掉期市场上干预,一方面央行现在手上缺美元,在掉期上做空,可以收美元;当然更重要的是通过打压长端掉期,来缓解人民币贬值预期,此前掉期市场体现的人民币贬值预期一直很强。受此影响境内掉期升水和离岸人民币掉期均现明显回落。

  一位中资行交易员表示:“即期今天有美元卖盘,跟之前差不多,只是今天比较奇怪的是今天掉期市场跌疯了,疑似央行在掉期市场上干预了,非常罕见,而且手法相当粗暴。”

  业内人士透露,中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作。但资金面宽松对短端的影响相对明显些,对长端更多的还是利率平价以及升贬值预期,央行通过打压掉期可能起到意想不到的效果。

  截止收盘,境内一年期美元掉期升水报1,200点,离岸人民币一年期掉期亦继续大幅下行,最新报1,950/2,030。

  美元兑人民币分时图

  上述交易员表示,“今天早上还是1,700的位置,午后开始砸,杀下来500多点啊,直接在一个很低的价位offer(卖出),不怕亏钱的节奏啊,而且量很大,生怕你不买。不排除 明天继续往下丢,把曲线打得很低的可能性不是没有。”

  他还指出,掉期市场深度和活跃度和即期市场相比还很小,如果拿即期市场的量放到掉期市场干预,可以很快拉平掉期曲线。

  另一名中资行交易员表示,“别看即期是上涨,客盘还是很多,央行还是有在维稳,控制跌势;另外两地价差依然有700个点子,有不少客户问怎么套利。"

  今日人民币兑美元即期成交量为389亿美元,较上日490亿美元减少了101亿美元,昨日成交量创出有数据以来次高;此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。

  全球汇市方面,日圆兑美元周四走疲,汇市逐渐恢复平静;由于国际股市上扬,支撑风险偏好,打压避险货币买需。稍早前美002927联储一位极具影响力官员的讲话淡化了美联储9月加息的前景。

  由于市场对即将公布的美国第二季度GDP修正值的预期普遍较为乐观,美元指数止跌反弹,一度刷新日高95.46;欧元兑美元获利盘抛压依然较大,再加上美元反弹影响,欧洲时段转涨为跌,一度刷新日低1.1277。